Mathematica Bollinger Bånd

Jeg har problemer med å teste tilbake en Bollinger Band-strategi i R. Logikken er at jeg vil ta en kort posisjon hvis Lukk er større enn Øvre Band og deretter lukke posisjonen ut når den krysser Gjennomsnittet. Jeg vil også ta en lang posisjon hvis Lukk er lavere enn Nedre Band, og Lukk posisjonen når den krysser Gjennomsnittet. Så langt er dette det jeg har: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse (1, -1)) sig lt-sig1 sig2 Dette er hvor jeg står fast, hvordan bruker jeg sig3 for å få de ønskede resultatene Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands er en svært populær teknisk analyse teknikk. Mange handelsfolk tror jo nærmere prisene går til overbandet, jo mer overkjøpt markedet, og jo nærmere prisene går til lavere bånd, desto mer oversold markedet. John Bollinger har et sett med 22 regler som skal følges når man bruker båndene som handelssystem. The Squeeze Squeeze er det sentrale konseptet av Bollinger Bands. Når bandene kommer tett sammen, sammenklemmer det bevegelige gjennomsnittet, kalles det en klemme. En presse signalerer en periode med lav volatilitet og anses av handelsmenn å være et potensielt tegn på fremtidig økt volatilitet og mulige handelsmuligheter. Omvendt, jo bredere fra hverandre båndene beveger seg, jo mer sannsynlig er sjansen for en reduksjon i volatiliteten, og jo større er muligheten for å avslutte en handel. Disse betingelsene er imidlertid ikke handelssignaler. Bandene gir ingen indikasjon når endringen kan finne sted eller hvilken retningspris kan bevege seg. Omtrent 90 av prishandlingen skjer mellom de to bandene. Eventuelle breakout over eller under bandet er en stor begivenhet. Breakout er ikke et handelssignal. Feilen de fleste gjør er å tro at den prisen som rammer eller overstiger et av båndene, er et signal om å kjøpe eller selge. Breakouts gir ingen anelse om retning og omfang av fremtidig prisbevegelse. Ikke et frittstående system Bollinger Bands er ikke et frittstående handelssystem. De er bare en indikator designet for å gi handelsmenn informasjon om prisvolatilitet. John Bollinger foreslår at de bruker to eller tre andre ikke-korrelerte indikatorer som gir mer direkte markedssignaler. Han mener det er avgjørende å bruke indikatorer basert på ulike typer data. Noen av hans favoriserte tekniske teknikker er å flytte gjennomsnittlig divergenskonvergens (MACD), balansevolum og relativ styrkeindeks (RSI). Poenget er at Bollinger Bands er designet for å oppdage muligheter som gir investorer en høyere sannsynlighet for suksess. Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente synes ikke å være i stand til å få noen trekk. Bollinger-band Ideen om Bollinger Bands Technical Indicator (BB) ligner MA-konvolutter som ble diskutert i forrige kapittel og brukes til å identifisere de optimale poengene for åpningsstilling på Forex og andre finansielle markeder. I motsetning til MA konvolutter, er Bollinger Bands godt brukt for den volatile markedsanalysen. Bollinger Bands representerer to konvoluttkurver, som står i en viss avstand fra MA-kurven. Selv om denne avstanden ikke er løst, som i tilfelle med MA konvolutter, men lik verdien av standard (meansquare) avviket, multiplisert med en viss koeffisient. Standardavvik er et matematisk mål, og er i sin tur en kvadratisk rot av dispersjon. Disse begrepene er direkte forbundet med sannhetssannsynligheten og matematisk statistikk, og deres detaljerte analyse går ut over grensene for utdanning på Forex informasjonsportal. Handelsplattformer plotter Bollinger Bands automatisk, men den nysgjerrige leseren kan bli kjent med formelen for standardavviksberegning. Den matematiske formelen for Bollinger Bands plotting er: BB MA k stdDev, hvor MA er et bevegelige gjennomsnitt, stdDev er en standardavvik, og k er en koeffisient av standardavviket. En hvilken som helst type MA kan brukes, men det blir ofte brukt glidende gjennomsnitt. I henhold til sannsynlighetsteorien, hvis i begge retninger fra gjennomsnittet blir avskjæringene, som er lik standardavviket, plottet, vil ikke mindre enn 68,26 av tilfeldig variant komme sammen med den formede linjen. Hvis avbruddene, lik dobbel standardavvik, er foret fra gjennomsnittet, vil ikke mindre enn 95,44 av verdiene komme inn i dette intervallet. For triple standardavviket øker dette tallet til 99,73 av verdiene. Disse uttalelsene er sanne, hvis gjennomsnittene har normal fordeling, noe som til en viss grad kan brukes på Forex-markedet. Ved å danne Bollinger Bands brukes standardavvikskoeffisienten k lik 2 til oftere. Med koeffisienten lik 2, kommer ca 95 av alle priser inn i prisen diapason, begrenset av de buede linjene. Bollinger Bands kan brukes på volatilt marked siden verdien av standardavviket, som er hovedet ved konstruksjon, tar hensyn til prisendringens hastighet. For å beregne verdien av standardavviket, er det nødvendig å velge verdien av telleperioden. Den samme verdien, som for MA-utjevningskoeffisienten, brukes som regel. Bollinger bandindikator har noen interessante egenskaper for analyse. Hvis prisene varierer i den horisontale diapasonen, og det er ingen bestemt trend på Forex, skjer båndpressen. Hvis en ny trend begynner å generere, begynner bandene å flytte til side. Jo lengre bandene var inne i horisontal diapason, jo sterkere neste pause med en ny trendgenerasjon vil bli, og jo raskere vil båndene bevege seg fra hverandre. For Bollinger Bands er alt som er brukt for MA konvolutter sant. Det vil si at prisene skal ha en tendens til gjennomsnittet. Berøring og kryssing av høyere eller nedre kurvlinje angir overdreven avvik (overoppheting av markedet), og er sannsynligvis ledsaget av korrektionsbevegelse mot gjennomsnittet. I denne situasjonen er rollbacken oftere ikke mindre enn MA-måleen. Unntaket er, når det er på markedet, en klar trend etter den langsiktige priskonsolideringen i horisontal diapason. På diagrammet er denne situasjonen vist ved en skarp utbredelse av linjene, etter deres langsiktige, smale posisjon. Vanligvis er Bollinger Bands sammentrekning - eller utseendet på en bestemt nakke - et ganske sterkt signal, som tilsvarer den kraftige innsnevringen av prisendringen, og er lett å se på diagrammet. Slike stikkelser betyr den unormale posisjonen på markedet, og vil snart eller senere bli fulgt av det omfattende trekket med en dannelse av en ny stigende eller nedadgående trend. Bollinger Bands går bra på alle typer diagrammer, fra minutt til dag lange. Men å ta en beslutning om posisjonene åpning eller lukking, bør man aldri regne med en enkelt indikator. Dommen skal alltid støttes av noen få indikatorer. Jo flere instrumenter, som brukes til å forutse prisendringen på Forex, gir signalet, jo mer pålitelig er det.